原标题：上海和深圳证券交易所：建立可转换债券程序交易报告机制，以维持可转换债券市场交易的顺序
2月5日，深交所正式发布《关于程序化可转换公司债券报告事项的通知》（以下简称《通知》）。 深圳证券交易所发言人就市场关注的问题回答了记者的提问。
1.请介绍发布“关于可转换公司债券程序报告事项的通知”的背景和意义
答：2020年，一些可转换债券的价格将大幅波动，这引起了市场和媒体的广泛关注。 其中一些投资者使用可转换债券的程序化交易，交易量已达到一定规模。 新的《证券法》第45条规定了程序化交易，明确要求程序化交易必须向证券交易所报告。 2020年12月31日，中国证券监督管理委员会发布了《可转换公司债券管理办法》（以下简称《办法》）。 为了贯彻新《证券法》和《办法》的要求，加强可转债程序交易的管理，维护市场交易秩序，保护投资者的合法权益，深圳证券交易所对此进行了认真研究。并征求一些成员意见，制定并发布了《通知》，以建立信息报告系统为核心，提高了市场主体的合规意识，促进了可转换债券程序交易的稳步发展。可转换债券的程序性交易报告机制有利于提高市场透明度和监管准确性；程序性交易报告机制是第一个测试可转换债券的机制，可为后续在市场上实施相关实践积累有益的经验。
2.哪些类型的投资者需要报告？
答：就类型而言，需要报告的投资者包括以下类别：首先，成员客户。 第二个是直接使用交易单元进行交易的会员和证券投资基金管理公司以及保险机构等投资者。 第三是深圳证券交易所指定的其他投资者。 其中，会员客户应向接受交易委托的会员汇报； 会员和其他机构直接向深圳证券交易所报告。
在特定操作中，符合以下条件之一的投资者需要报告：首先，订单是高度自动化的，并且订单的核心元素（如证券代码，买卖方向，订单数量和订单价格，以及订单的交付时间，由计算机确定的程序化交易投资者自动执行。 第二个原因是订单以很快的速度发出。 有10多个可转换债券程序化交易投资者在一天的1秒钟内宣布了10多个。 第三个是使用自主开发或其他定制软件的程序化交易投资者。 第四是交易所需要报告的其他情况。 使用具有会员提供的某些自动功能的客户端软件来进行交易的投资者，并且不满足上述条件的投资者无需报告。
3.“通知”对报告时间有什么具体要求？ 在实施《通知》之前参与可转换债券程序交易的投资者是否需要报告？
答：成员客户在第一次进行程序交易之前，应向接受其交易委托的成员报告，程序交易可以在报告之后进行。 会员应检查客户提交的信息，并在3个交易日内向深圳证券交易所报告。
会员和其他机构首次进行可转债程序化交易的，应当提前三个交易日向深圳证券交易所报告。
该《通知》将于2021年3月29日生效。投资者在执行本通知之前进行可转换债券的程序性交易，应在本通知执行后30个交易日内按照通知的规定完成信息报告。通知书。
4.请介绍具体的报告内容和要求？
答：报告应包括以下内容：首先，有关投资者身份，证券账户和会员机构的信息。 第二是资金来源信息。 第三是有关交易策略，软件名称和开发实体的信息。 第四是联系人和联系方式。 会员和其他机构通过深圳证券交易所的“会员业务领域-官方文件和报告上传-可转换债券程序化帐户报告”列报告有关客户及其自己的可转换债券程序化交易的信息。
5.如果延迟报告或未能按要求报告，它将对投资者产生什么影响？
答：深交所可以根据自我监管的需要，采取现场和异地的方式，对会员和其他机构可转换债券的程序性交易报告进行监督检查。 对于未履行报告义务或报告内容不符合规定的情况，深圳证券交易所可以按照《深圳证券交易所交易规则》，《深圳证券交易所会员管理规则》和《深圳证券交易所条例》采取行动。证券交易所自律措施和纪律处分措施实施办法”。 自我调节措施或纪律处分。